Алгоритм расчета безарбитражной цены финансового обязательства на основе дискретизации процессов Леви

Математическое моделирование: методы, алгоритмы, технологии
Авторы:
Аннотация:

Решена задача вычисления условного математического ожидания. Для приближенного решения данной задачи использован прием под названием «Дискретизация по состоянию процесса Леви».