Алгоритм расчета безарбитражной цены финансового обязательства на основе дискретизации процессов Леви
Авторы:
Аннотация:
Решена задача вычисления условного математического ожидания. Для приближенного решения данной задачи использован прием под названием «Дискретизация по состоянию процесса Леви».