Параллельный алгоритм расчета справедливой цены европейского опциона

Математическое моделирование: методы, алгоритмы, технологии
Авторы:
Данилова Наталья Викторовна Штейнберг Борис Яковлевич Фоменко Людмила Николаевна
Аннотация:

Рассмотрен вопрос оптимизации расчетов справедливой цены Европейского опциона-колл. Приведен параллельный алгоритм, использующий разрез дерева на слабо связные части и независимую обработку полученных поддеревьев.