Быстрый и эффективный метод оценивания барьерных опционов в моделях Леви с переключением режимов по параметрам процесса
Авторы:
Аннотация:
Разработан быстрый и точный метод оценивания барьерных опционов относительно широкого класса моделей Леви, зависящих от марковской цепи. Задача сводится к численному решению системы интегро-дифференциальных уравнений с частными производными с определёнными начальными и краевыми условиями. Алгоритм решения основан на использовании эффективной приближённой факторизации Винера-Хопфа и методе последовательных итераций.