Структура и алгоритмы функционирования программного комплекса «хеджирование посредством интерполяции»
Авторы:
Аннотация:
В статье описаны основные алгоритмы программного комплекса, преобразующего с помощью метода хааровских интерполяций безарбитражные и неполные финансовые рынки в безарбитражные и полные. Изучена модель (B,S)-рынка с произвольным числом агрессивных скупщиков акций.